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Kartelle sind ein aufkommendes Phänomen, sagen Komplexitätstheoretiker
Der Gaspreis ist ein Rätsel. Überwachen Sie den Durchschnittspreis an Tankstellen in einer bestimmten Stadt und er wird dramatisch variieren, manchmal innerhalb von Stunden und oft in zyklischer Weise.
Ökonomen haben sich über solche Muster schon lange den Kopf zerkratzt. Eine Erklärung dafür ist, dass dieses Verhalten auftritt, wenn zwei konkurrierende Unternehmen ihre Preisstrategie in jeder Phase ändern, indem sie aufeinander reagieren. Die resultierenden Verhaltensweisen werden als Edgeworth-Preiszyklen bezeichnet.
Das Problem ist, dass die Tankstellenpreise nicht von zwei konkurrierenden Akteuren kontrolliert werden, sondern von vielen konkurrierenden Einzelhändlern. Es ist leicht anzunehmen, dass das Vielteilchenproblem ähnliche Muster erzeugt, aber niemand konnte dies zeigen.
Bis jetzt. Heute zeigen Tiago Peixoto und Stefan Bornholdt, Physiker der Universität Bremen in Deutschland, wie ein komplizierteres Modell mit vielen Käufern und Verkäufern ein solches Verhalten nachbildet.
Aber es geht auch weiter. Peixoto und Bornholdt sagen, dass, wenn die Bedingungen stimmen, kartellähnliches Verhalten ohne Absprache zwischen den Verkäufern auf natürliche Weise entsteht.
Es handelt sich um ein agentenbasiertes Modell, bei dem alle Spieler sowohl Käufer als auch Verkäufer sind. Das Kaufverhalten wird durch einen Wert für viele Kriterien bestimmt. Spieler kaufen also bei einer bestimmten Anzahl von Verkäufern, können aber bei jedem Schritt einen Verkäufer wechseln, wenn sie einen mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis finden.
Die Verkäufer können auch ihren Preis-Leistungs-Parameter bei jedem Schritt ändern, indem sie sich andere Verkäufer ansehen. Wenn sie eines mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis finden, passen sie es an.
Peixoto und Bornholdt untersuchen dieses Verhalten in einer Population von einer Million Agenten über einen Zeitraum von einer Milliarde Iterationen und mehr.
Die Ergebnisse machen eine interessante Lektüre. Es stellt sich heraus, dass ein entscheidender Faktor die Geschwindigkeit ist, mit der Käufer und Verkäufer auf den Markt reagieren. Wenn Käufer am schnellsten reagieren, sind Verkäufer gezwungen, das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen, und die Preise neigen dazu, zu sinken.
Wenn Verkäufer dagegen am schnellsten reagieren, kopieren sie schnell andere, die ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Dadurch reduziert sich die Zahl der Anbieter mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis in einem Teufelskreis, der die Preise so hoch wie möglich treibt.
Dies ist die Entstehung eines Kartells und es geschieht im Modell dieser Jungs ohne Absprachen zwischen den Verkäufern. Stattdessen ist es eine emergente Eigenschaft des Marktplatzes, die auftritt, wenn die Verkäufer die Käufer in ihrer Reaktion auf die Marktbedingungen übertreffen.
Diese Kartellorganisation ist nicht auf eine ausdrückliche Absprache zwischen Agenten zurückzuführen; stattdessen entsteht es spontan aus der Maximierung der individuellen payoffs, sagen Peixoto und Bornholdt.
Diese Jungs studieren eindeutig einen Parameterraum, der eine reiche Vielfalt an Mustern anzeigt. Und die kartellähnliche Region dieses Raums hat ihre eigenen Verhaltensmuster. Es wird nach plötzlichen und dramatischen Preisschwankungen kategorisiert, die sich insbesondere plötzlich nach oben bewegen, aber nur langsam abfallen. Diese Variationen können auch zyklisch erscheinen (in Wirklichkeit sind sie jedoch aperiodisch).
Dies entspricht mehr oder weniger genau dem Preisverhalten an Tankstellen und vielen anderen Wirtschaftsräumen, wie beispielsweise den Strom- und Erdgaspreisen in Europa. Es wäre interessant zu sehen, ob dieses Verhalten in anderen Märkten wie eBay auftritt.
Die große Frage ist natürlich, was zu tun ist. Kartelle, die sich durch Absprachen bilden, sind illegal und eindeutig nicht im Interesse der Allgemeinheit.
Aber diese Arbeit trübt das Wasser etwas. Wenn kartellähnliches Verhalten eine auftauchende Eigenschaft eines gewöhnlichen Marktes ist, wie sollte es dann kontrolliert, reguliert und bestraft werden?
Die gute Nachricht ist, dass mit einem solchen agentenbasierten Modell verschiedene Strategien leicht getestet werden könnten. Das Schlimme ist, dass neue Strategien selbst zu neuen Eigenschaften führen können, die im Voraus schwer zu erkennen sind.
Ein interessantes neues Rätsel für Ökonophysiker.
Ref: http:// arxiv.org/abs/1201.3798 : Keine Verschwörung nötig: Selbstorganisierte Kartellbildung in einem modifizierten Vertrauensspiel