211service.com
Google Trends könnte Börsenbewegungen vorhersagen, zeigt eine Studie
Der flüchtige Börsencrash dieser Woche, der durch einen falschen Bericht des gehackten Twitter-Accounts von Associated Press ausgelöst wurde, hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen noch einmal zur wachsenden Wall Street-Praxis des Mining von Nachrichten und sozialen Daten Geschäfte zu machen.
Eine Studie in Naturwissenschaftliche Berichte heute zeigt, wie lukrativ die richtige Kombination von Algorithmen sein kann.
Mithilfe von Google Trends analysierten die Forscher das Google-Suchanfragevolumen von 2004 bis 2011 für eine Reihe von 98 meist finanzbezogenen Suchbegriffen, untersuchten, wie sich die Aktienkurse im selben Zeitraum veränderten, und versuchten, Suchmuster rückwirkend zu erkennen die frühe Warnsignale für Marktbewegungen zeigten. Sie testeten auch Handelsstrategien, die auf diese Zeichen reagieren würden.
Das Volumen des Suchbegriffs Schulden erwies sich als das vielversprechendste Wort, und ein Handelsplan, der auf Änderungen bei der Suche nach diesem Begriff basiert, hätte im analysierten Zeitraum eine Rendite von 326 Prozent erbracht, so die Autoren. Zum Vergleich: Eine Buy-and-Hold-Anlage in den Dow Jones Industrial Average brachte 16 Prozent Rendite.
Natürlich ist es einfacher, sich historische Daten anzusehen und hypothetische Renditen zu erzielen, als vorherzusagen, wie gut der auf Google Trends basierende Handel in den nächsten zehn Jahren funktionieren wird. Wie diese Studie zeigt, ist jedoch klar, dass die auf dem Mining von öffentlichen Echtzeitdatensätzen basierenden Aktienhandelsstrategien weiterhin ausgefeilter werden als in dieser Woche.