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Ökonophysiker prognostiziert abtrünnige Finanzwellen
Am Neujahrstag 1995 traf eine einzige Riesenwelle die Draupner-Ölplattform in der Nordsee vor der Küste Norwegens. Zufällig war die Plattform mit Lasermessgeräten ausgestattet, die die Höhe der vorbeiziehenden Wellen aufzeichneten. Dieser maß beispiellose 25,6 Meter, etwa so groß wie ein siebenstöckiges Bürogebäude. Das Draupner-Ereignis bestätigte schließlich die Existenz von Schurkenwellen, die zuvor nur der Wissenschaft durch anekdotische Beweise der wenigen, die sie gesehen und überlebt hatten, bekannt waren.
Seltsamerweise wurde die Existenz von Schurkenwellen mehr als zehn Jahre zuvor von Howell Peregrine von der University of Bristol in Großbritannien mathematisch vorhergesagt. Die theoretische Vorhersage und die Beobachtungsbestätigung hätten eine naheliegende Frage aufwerfen müssen: Sollten Schurkenwellen nicht auch in anderen wellenartigen Systemen auftreten?
Und doch wurden erst 2007 die ersten optischen Schurkenwellen in einer Glasfaser beobachtet. Seitdem haben sich die Dinge rasant entwickelt. Dieser Blog diskutierte kürzlich die erste Messung von unerwünschten Mikrowellen und Anfang dieses Jahres sagte eine andere Gruppe die Existenz von unerwünschten Materiewellen mithilfe numerischer Simulationen voraus.
Aber was ist mit abstrakteren Systemen? Zhenya Yan vom Institut für Systemwissenschaften in Peking sagt heute, dass es auch in Finanzsystemen und insbesondere auf den Aktienmärkten zu Schurkenwellen kommen kann. Traditionell haben Ökonophysiker die Aktienkurse nach dem Black-Scholes-Wirtschaftsmodell modelliert, bei dem sich Preise stochastisch ändern, wie die Bewegung von Teilchen unter Brownscher Bewegung.
Forscher wissen seit langem, dass das Black-Scholes-Modell die beobachtete Volatilität des realen Marktes nicht berücksichtigen kann, aber keine Alternative hatte. Anfang dieses Monats schlug Vladimir Ivancevic von der Defense Science & Technology Organization in Australien jedoch vor, nichtlineares Wellenmodell als Alternative zu Black-Scholes .
Das Ivancevic Options Pricing Model kommt unter bestimmten Umständen Black Scholes nahe, lässt aber auch eine Vielzahl anderer Verhaltensweisen zu und hat somit das Potenzial, reale Märkte besser zu beschreiben. Vieles von diesem Verhalten ist noch unerforscht.
Betreten Sie Yan, der heute darauf hinweist, dass eine Lösung eines nichtlinearen Wellensystems eine Rogue-Welle ist, ein Ereignis von weitaus größerer Größenordnung, als von jeder Standardanalysemethode erwartet würde.
Das ist interessant. Es gibt keinen Mangel an anekdotischen Beweisen für die Existenz von Finanzschurkenwellen. Schauen Sie sich die asiatische Finanzkrise von 1997 oder die aktuelle globale Finanzkrise an. Aber Ökonophysiker werden mehr wollen, um zu bestätigen, dass es wirklich Finanzschurkenwellen gibt.
Vielleicht brauchen sie jetzt das finanzielle Äquivalent der Draupner-Ölplattform, die die Umgebungswellenhöhe misst und darauf wartet, dass die große eintrifft.
Ref: arxiv.org/abs/0911.4259 : Finanzschurkenwellen